圆同学回答（1）
黄石2024-06-13 09:49:27
黄石同学你好。B选项描述的是Sharpe ratio的计算公式。其分子上是组合的期望收益减去无风险利率，也就是组合的超额收益（excess return），而分母上是组合收益的标准差。标准差衡量了组合的总风险（对应的，beta衡量了系统性风险的部分）。
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