梦同学2019-02-24 10:50:18
梦同学这道题是把把连续复利转化为一般复利8.08%，两个一般复利相减，为什么在计算FRA折现的时候用的连续复利方法
回答（1）
Galina2019-02-25 18:04:43
Galina衍生品折现如果没有特殊要求，都是连续复利折现。
- 评论（0）
- 追问（2）
- 追问
-
那如果一开始的时候我把一般复利化为连续复利，两个连续复利相减再折现，算出的结果岂不是不一样了？
- 追答
-
对于此题中的FRA，锁定期是三个月，所以通常处理的方式以按季度付息（一个季度是三个月）付息来处理。并且此题最后要求的是FRA，所以转化成与最终所求，即FRA一致。
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片