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春同学2019-02-23 21:40:58

EWMA和GARCH的主要区别是什么，方差项都是随时间的加长，其权重越小吗？那么例如这道题能讲解一下吗？

回答（1）

最佳

Crystal2019-02-25 11:05:41

同学你好，EWMA和GARCH模型最本质的区别就是是否含有长期方差项。方差项前面的权重确实是随着时间的增加出现递减，而且是呈指数递减。

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