蛋同学回答（1）
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黄石2024-06-04 18:05:01
黄石同学你好。这个涉及到模拟利率（包括其它金融变量）的一个本质思想，稍微有些超纲了，在之后二级市场风险中我们会学习很多建模利率的模型。这些模型有一个统一的特点，它们建模的是dr，利率的变动，并将这些变动分为了两部分，一部分建模利率变动的期望（这个通常叫做漂移项或者趋势项），一部分建模利率的不确定性（这个通常叫做随即项或者波动项）。总而言之，在建模利率的过程中，我们必须要考虑到利率的波动性，才能更好地刻画利率未来的路径。
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