姜同学2019-02-22 11:37:17
姜同学没搞明白，这两个式子有什么区别？第一页里的公式为什么有两个VaR？
回答（1）
Cindy2019-02-22 15:55:36
Cindy同学你好，第一页里的式子求的是产品的VAR值，上面是求债券VAR的表达式，下面是求期权VAR的表达式，第二张图片里是求标的资产的VAR值的表达式。通常这个标的资产是股票或者是利率
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那也就是说期权、债卷里的公式里（图一）刚好包涵了利率、标的资产的VaR（图二）？
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同学你好，是的
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