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董同学2024-05-30 19:02:03

为什么相同标的、不同期限的期权，隐含波动率相同

回答（1）

黄石2024-05-31 09:16:33

同学你好。期权的隐含波动率就是期权当中的sigma参数，是一个年化波动率。因为标的是同一个资产，所以sigma只有一个，因此在理论上如果BSM模型正确，那么同标的不同期限的期权理应有相同的隐含波动率。

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