Lord Voldemort回答（1）
黄石2024-05-30 17:02:36
黄石同学你好。这里说的是修正久期随期限的增加而增加哈。Dollar duration和DV01一样，期限的增加对其大小的影响不明确，因为在保持其它变量都不变的情况下，期限越长，modified duration越大，但是债券价格受到更多折现的影响会变小，因此Dollar duration = modified duration*P的变化是不能够确定的。
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