小同学2019-02-21 13:43:00
小同学c的变化不是等于delta*s的变化+1/2gamma*s变化的平凡吗 那不应该delta和gamma都为正数，期权的价格变动越大吗 这样风险不就越大吗
回答（1）
Cindy2019-02-21 19:01:06
Cindy同学你好，同学你好，这题首先A和D可以先排除，因为做到了delta neutral,再看B和C，B选项相当于是买入了一个看涨期权，亏损有限，收益无限；C选项相当于是卖出了一个看跌期权，而他是收益有限的，和B选项比起来， C选项更危险。同学你那样的理解方式是站在资产价值变动的角度，而不是风险的角度，站在风险的角度，算VAR值的时候gamma的那一项是减去的
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