❤️智慧2024-05-23 09:17:11
❤️智慧这个有I and AI 为什么有时候用这个有时候用那个，为什么是有些直接计算，有些需要折现呢
回答（1）
黄石2024-05-24 09:50:50
黄石同学你好。I是futures合约存续期间的income（= 3.5），根据forward & futures的定价公式我们需要将其折现至当前、以求解futures price。但是注意，根据理论定价公式求出来的futures price并非clean price，我们需要在此基础上将AI减去。因为delivery date距离前一coupon payment有117天，而两次coupon payment相隔182天，所以根据AI的计算公式我们要在理论价格的基础上减去3.5*117/182。
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