默同学2024-05-20 19:35:13
默同学这里的var是正值，不是盈利吗，为什么老师说是亏损？
回答（1）
黄石2024-05-20 22:57:00
黄石同学你好。VaR本身的定义是大概率下的最大损失，小概率下的最小损失。比方说一个1-day 99% VaR，根据课件的例子等于100万，那这100万的解读是：99%的情况下，在未来一天之内组合的损失不会超过100万；而1%的情况下，在未来一天之内组合的损失会超过100万。注意这里图中分布的横坐标其实是损失，因为VaR本身就是一个损失的概念。VaR的相关内容会在第四门课估值与风险模型中细讲，同学现在稍微了解一下就可以了。
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