瑶同学2019-02-20 21:07:16
瑶同学623题 题干里面the portfolio encountered several days when the daily value change of the portfolio was more than 3 standard deviation 是什么意思？还有4-sigma daily event 又是什么意思啊？ 这道题要怎么分析呢？
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Cindy2019-02-21 13:53:21
Cindy同学你好，这道题其实用定量分析里面学过的知识就可以解了，题目说了资产价值发生了4倍标准差的变动，1倍的标准差变动是25%，那么4倍就是4*25%，由于题目给出的波动率是年化的信息，所以我们要用平方根法则转化成日化的波动率，最后再乘以资产的价值，就能得到资产价值的变动量啦
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