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李同学2019-02-20 18:59:22

老师好，能不能请您解释下为什么“浮动利率债券在付息时刻点面值=债券价值”

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回答（1）

Galina2019-02-21 19:01:24

这个就是floating bond的简便计算。当浮动利率等于市场利率，并且是在付息日时，浮动债券的价值趋近于面值。
过程如图。如图，一般复利折现是等于面值。
如果是连续复利折现是趋近于面值，可以近似等于面值。

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