MR.K2019-02-20 16:28:50
MR.K这题的答案Answer: C A delta-normal method will understate 老师，答案为什么 是understate,如果包含一个puttable option,那么用delta normal 算的VAR是大于 delta-gamma方法的，不是么。
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Cindy2019-02-20 18:15:13
Cindy同学你好，根据题干，我们选C，确实delta normal的方法它只能估计线性的因素。因为它只考虑到了一阶导数，没有考虑二阶导数，所以我们不能直接判断这种方法到底是高估还是低估，因为我们不知道二阶导的大小，所以你说的是有道理的，看看是什么样的期权，还要看投资者是多头还是空头才能判断
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