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❤️智慧2024-05-15 09:04:23

为什么Yt-1的系数φ=1，这个时间序列数据就一定不平稳呢？大于1 是发散，小于1是聚拢，那等于1意味着什么？

回答（1）

黄石2024-05-16 11:43:30

同学你好。等于1是随机游走。随机游走情况下方差不是常数，而是随着t的变动而变动，故序列不平稳，见下图推导。

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