pd2024-05-14 16:54:17
pd没听懂这几个公式具体说求什么，以及X、Y都是代表什么意思？
回答（2）
黄石2024-05-15 11:35:41
黄石同学你好。这与之前的EWMA和GARCH其实是一回事，只不过广义化到了协方差上。我们在一开始讲过协方差是方差的一个广义化，一个能预测方差的模型自然也具备预测协方差的能力。这里的x和y你可以对标到两个资产的收益率上（之前是一个资产的收益率r，现在是两个资产各自的收益率r_X和r_Y）。然后，相较于一个变量的情况中我们用前一天的方差和前一天收益的平方去预测今天的方差，我们现在可以用前一天的协方差和前一天两个资产各自收益的乘积来去预测今天的协方差。这其实有些开始向multivariate GARCH这类模型开始拓展了，但多元情况下GARCH模型比较复杂，且通常用矩阵的形式去表示，所以这里就是一个浅尝辄止的引入。
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Bingo2024-06-30 23:33:44
Bingo照着念，也不讲一下背景，哎
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