蔡同学
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黄石2024-05-15 10:57:56
黄石同学你好。这个内容是超纲的哈，FRM原版书不要求掌握。假设股息率 = q，delta还是等于未来两个节点上期权payoff之差比上股价之差，但是期权的payoff相比于之前无股息的情况会受到影响，这取决于我们是在ex-dividend date之前行权还是ex-dividend date之后。如果是ex-dividend date之后，那就要额外考虑到股息导致的股票价格下跌。对于离散型股息，一般的做法是重构二叉树，这个就更超纲了，没必要花时间在这个上面。
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好的，看到这个题是用模型算，我以为我没关注到二叉树的计算方法，谢谢呢
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同学客气。
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