对冲rho

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173****29012024-05-12 19:00:11

对冲rho

回答（1）

最佳

黄石2024-05-14 17:12:49

同学你好。用国债对冲，stock的gamma/vega/theta/rho都为0。这是因为希腊字母都是偏导数的概念，以rho为例，股票的rho是保持其它变量全部不变，利率的变动对于股票价格的影响。但是股票价格本身就是模型中的风险因子之一，所以在保持其他变量不变的时候股票价格自然而然也就不变了，因此股票的rho等于0。