你还未登录〜

天堂之歌

听歌而来，送我踏青云〜

您现在的坐在位置：首页>智汇问答>FRM一级

13****522024-05-11 00:15:53

之前课上说过forward、spot、YTM之间的依次大小关系，也说了理由，现在这里换成了一个Par rate，这个利率和前面几个利率的大小关系是怎样呀？为什么？

查看试题

回答（1）

最佳

黄石2024-05-11 14:19:27

同学你好。Par rate是平价债券的coupon rate，而对于平价债券我们知道coupon rate = YTM，因此par rate其实也是平价债券的YTM。所以这道题说白了还是在考spot rate，forward rate以及YTM之间的关系。

  • 评论（0）
  • 追问（0）
 评论

精品推荐

评论

0/1000

追答

0/1000

+上传图片

    400-700-9596
    （每日9:00-21:00免长途费 ）

    ©2025金程网校保留所有权利

    X

    注册金程网校

    验证码

    同意金程的《用户协议》
    直接登录：

    已有账号登录