173****29012024-05-10 22:46:26
173****2901请问dollar roll的计算题， 这个题目中的102.65w,102.15w, 0.45%等数据是如何计算的呢？请老师写一下步骤，感谢
回答（1）
黄石2024-05-14 09:33:30
黄石同学你好。
A = 第一个月资产池售价 + 应计利息。这里假设每个月付款日期是12号、利率为4.5%，那么应计利息 = 1,000,000*(4.5%/12)*(12/30) = $1,500。故A = 1,025,000 + 1,500 = $1,026,500。
B = 第二个月资产池购入价 + 应计利息 = 1,020,000 + 1,500 = $1,021,500。
D的话，这里这个例子是原版书的例子，但原版书上计算有误，应该是$1,000,000*4.5%/12 = $3,750。
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