到底是计算regulatory还是economic capital呀？

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J2024-05-10 22:22:06

到底是计算regulatory还是economic capital呀？

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回答（1）

黄石2024-05-11 14:12:10

同学你好。对于Vasicek model，这是被用于计算regulatory capital的，比如我们课上学的(WCDR - PD)*LGD*EAD就是一个典型的例子。对于economic capital，这是银行自己内部计算的，倒不是说银行不能用Vasicek model，但银行自己算资本金的时候一般用的都是像CreditMetrics这样的模型。