d选项为甚恶魔说vasicek模型是用来计算regulatory capital，我记得vasicek是用来计算economic capital的阿，economic capital=wcdr-el



你还未登录〜

天堂之歌

听歌而来，送我踏青云〜

0元

充值
0橙宝

充值

首页
版块大全

财经学院

CFA FRM CFRM 量化投资

从业资格

证券从业银行从业

会计学院

CPA 会计职称 ACCA CMA 财会求职灌水闲聊

金程考研

公共课 199管综 396经综金融学硕金融专硕经济学硕士会计硕士考研院校考研就业

投资理财

RFP

金融杂谈

金融动态金融八卦吐槽专区

求职招聘

职业发展金融求职职场经验职场修养

研招信息

专业院校热点资讯考研交流考研经验

考研科目

专业课公共课 199管理类联考 396经济类联考

生活日常

运动音乐电影美食交友租房

个人发展
论坛

您现在的坐在位置：首页>智汇问答>FRM一级

J2024-05-10 21:11:25

d选项为甚恶魔说vasicek模型是用来计算regulatory capital，我记得vasicek是用来计算economic capital的阿，economic capital=wcdr-el

查看试题

回答（1）

黄石2024-05-11 14:22:52

同学你好。对于Vasicek model，这是被用于计算regulatory capital的，比如我们课上学的(WCDR - PD)*LGD*EAD就是一个典型的例子。对于economic capital，这是银行自己内部计算的，倒不是说银行不能用Vasicek model，但银行自己算资本金的时候一般用的都是像CreditMetrics这样的模型。