13****52回答（1）
黄石2024-05-10 15:05:30
黄石同学你好。这个的话建议直接记住结论就可以了。该公式是在BSM那章讲的，这是Black-Scholes partial differential equation，B和S通过连续时间下的无套利思想推导出来的这个偏微分方程，它描述了无套利情况下期权价格应该服从的过程。再结合一些其它条件，就能推导出BSM的定价公式了。同时，这条偏微分方程也描述了delta，gamma和theta之间的关系。如果组合是delta-neutral的话（delta = 0），那么我们可以看到gamma和theta是负相关的。rf就是无风险利率。
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