姜同学2019-02-19 14:22:28
姜同学为什么三个债劵的Var值的和为0？
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Cindy2019-02-19 17:27:57
Cindy同学你好，这里的单个债券的违约概率是0.5%，也就是说有99.5%的概率债券都是不会产生损失的，所以在99%的概率下，单个债券的VAR值就为0 ，那么3个债券的VAR值总和也就是0+0+0=0了。所以组合的VAR值是0
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哪里有说过概率为99%时，VaR值为0？
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同学你好，这个是根据题目判断出来的，题目说单个债券的违约概率是0.5%的，也就是说99.5%的可能债券是不发生损失的，那么99%的情况下单个债券的损失也是0，对应的VAR值就是0
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