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J2024-05-09 21:01:21

B和D指数递减是什么意思？

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回答（1）

黄石2024-05-10 13:38:30

同学你好。以EWMA为例，见下图，总之，当前的sigma^2可以被写作过去回报率平方的函数，其中回报率平方前面的系数随着时间的推移会呈现指数递减。

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 评论
追问
这不是指数递增吗？
追答
同学你好。注意lambda是小于1的数哈，所以权重随着观测值变得越来越久远是在递减的。

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