章同学回答（1）
黄石2024-05-09 11:29:45
黄石同学你好。没太明白同学的意思，这里题目已经说了The option is a call option。这道题计算得到delta = (9.25 - 1.02)/(98.88 - 85.59) = 0.62，意味着当股票价格上升$1，看涨期权价值上升$0.62。如果这里是put option，那么delta算出来应该是负数，当股票价格上升时，看跌期权价值下降。
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