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187****02062024-05-06 08:44:42

为什么欧洲期货的DV01为25

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回答（1）

黄石2024-05-09 10:21:08

同学你好。首先明确Eurodollar futures的设定：其利率对应的时长为三个月，合约规模为1,000,000美元。Eurodollar futures的价值 = 1,000,000*(1 - 利率*0.25)，故当利率每变化1个基点，则欧洲美元期货价值变动为25美元。

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