1112024-05-06 08:31:23
111怎么看是求标的资产还是期权的VAR？
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黄石2024-05-06 21:01:57
黄石同学你好。这个具体要看题目的表述了。像这道题，它说一个组合经理持有1000个call option的多头，最后问这个头寸的VaR是多少。同时，既然是考察的delta-normal法，那么肯定是基于底层风险因子的VaR（这里的底层风险因子是股票价格）去计算某个更复杂的头寸（比如这里的期权）的VaR。
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可以直接根据position（这个意思是指什么啊？）判断题目是求option（还是说，要看经理所持的是什么）的吗？
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同学你好。是的，题目这里说的就是计算portfolio manager所持头寸的VaR。Position（头寸）可以简易理解为我们当前买入并持有（或卖出）的证券的量，比方说我买入了一份看涨期权，那我就有一个看涨期权的头寸。不用把这个词想得太复杂。
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