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灰同学2024-05-05 16:42:44

请问为什么直接用题目中给定的2020年2月9日的利率来计算,而不需要用各期即期利率来计算远期利率,使用远期利率计算？

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回答（1）

黄石2024-05-09 09:47:45

同学你好。因为题目已经给到了每期的LIBOR，而swap每个互换日的现金流就是基于固定的swap rate和当期期初的LIBOR进行计算的哈。这道题目要求的是2010.08.09的现金流，这是基于swap rate与2010.02.09的LIBOR进行计算的。

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