1112024-05-04 16:35:22
111zero coupon久期是什么和什么相等？
回答（1）
黄石2024-05-05 20:49:46
黄石同学你好。对于zero-coupon bond来说，其Macaulay duration = time to maturity。
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意思是零息债的时候，麦考利久期就直接等于它的时间期限的是吗，那如果有利息的呢？
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同学你好。正确的。对于付息债券，Macaulay duration需要按照公式计算：每笔现金流的发生时间，以每笔现金流现值占债券价格的比重作为权重进行加权平均。
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