顾同学2019-02-18 13:38:40
顾同学老师 答案看不太懂 怎么去想这道题
回答（1）
Galina2019-02-18 17:32:09
Galina首先思考一下，通常求forward rate的方式是根据两个spot rate反求出来的吧。
那么这题是可以这样子做的。
但是它同时又提供了一种简便算法，就是如果所利用的不同期限的spot rate是相等的，那么意味着这段forward rate也是与其相等的。
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