黄石2024-05-06 15:44:47

同学你好。II正确，这是对Box-Pierce statistic用处的描述，它所用于的假设检验的原假设是各阶自相关系数均为0。

I错误，epsilon_t之间不存在序列相关仅仅意味着没有线性关系，但完全可能存在非线性关系，所以不是independent white noise。Independent要求任何关系都不存在。

III错误，h一般来说既不要太高也不要太低，这个当作结论记忆即可，不必深究。如果h太低，那么我们极有可能忽略高阶自相关的存在；如果h太高，这里的太高主要是与样本容量相比，那么有效样本容量较小，无法提供足量的信息来做检验，故Q统计量的小样本分布可能与其渐近分布（chi-squared）相差较远，导致统计推断产生偏差。一般来说计量经济学软件在我们没有指定h值的时候都会有默认的取值范围，例如Stata中默认h = Min[Floor(n/2) - 2, 40]，其中Floor(n/2)指的是不超过n/2的最大整数，最终在Floor(n/2) - 2和40之间取最小值。换言之，这里默认的h的上限为40。

IV错误，如果1-step-ahead forecast errors是白噪声，那这个模型是没有问题的。反之，如果模型的forecast error之间是有规律的、关系是有迹可循的，那这恰好意味着模型并未捕捉到数据中所有的动态。