134****4518回答（1）
黄石2024-05-02 22:00:26
黄石同学你好。零息债的Macaulay duration等于债券的期限；Modified duration = Macaulay duration/(1 + y/m)，其中y是收益率，m是一年复利多少次。如果是连续复利的情况，那么Macaulay duration = Modified duration，这个不仅仅局限在零息债当中，付息债也是一样的。
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