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请问老师,隐含波动率这个考点是在哪里出现的?具体的知识点有啥呀?该怎么计算?
同学你好。隐含波动率是第四门课估值与风险模型中BSM模型那章的。具体的知识点包括定义是什么(基于市场上的期权价格以及其它已知参数反推得到的波动率),如何计算(利用试错法不断逼近),以及其前瞻性的好处(forward-looking)。如果同学还没有学到第四门课的话,可以等到届时学完再回来看。
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