孙同学2024-04-24 17:55:25
孙同学我理解的算法是第一年违约概率就看From B to D，概率是3%，第二年违约的概率是第一年不违约基础上的条件概率，是97%*3%，然后两个概率相加就是答案，我的理解哪里错了吗
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黄石2024-04-29 16:19:02
黄石同学你好。不是的哈，这里求的是两年内违约的概率，这要分情况讨论。两年内违约一共可以分为下述四种情形：
情况1：第一年评级上调至A -> 第二年违约。这两个事件联合发生的概率 = 3%*1% = 0.03%；
情况2：第一年评级保持不变 -> 第二年违约。这两个事件联合发生的概率 = 86%*3% = 2.58%；
情况3：第一年评级下调至C -> 第二年违约。这两个事件联合发生的概率 = 8%*10% = 0.8%；
情况4：第一年直接违约。该事件发生的概率 = 3%。
最终加总，得到的就是两年内违约的概率，等于6.41%。
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