juliola2019-02-17 00:27:20
juliola这个远期的价值估计公式，之前第三课梁老师讲的时候用的是当时刻为t时，价值为St-k*e^(-r*(T-t)),0时刻时价值为0（具体放第二张图里），跟图中的公式不一样 啊？有统一的写法吗我被搞晕了orz
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Galina2019-02-18 11:51:53
Galina第一张图【红色字那个更加常用】因为出题一般把估值的时间点当做0时刻，把签订合约的时间当做-t时刻。
梁震宇老师是把估值的时间点按照t时刻计的。
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嗯嗯，所以在签约时刻，期权的价值为0；期权生效后，价值为红字公式（其中S0是估值时刻的标的资产价值、T是估值时刻距到期日的时间、K是在签约时刻-t根据S(-t)*e^rt算出来的价格）；期权到期后的价值是S(T)-K。老师我这样的说法有误吗
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把期权改成远期就对了，哈哈哈哈O(∩_∩)O哈哈~，但你应该是口误。
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哦哦对 哈哈哈 谢谢老师
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不客气哒，加油ヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ
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