J回答（1）
黄石2024-04-23 17:30:37
黄石同学你好。这里组合的收益和semi-standard deviation题目中已经给到信息；对于minimum acceptable return，如果题目不另外说明的话就使用risk-free rate。这里的逻辑是，投资一个风险组合，我最不能接受的是它的回报率比无风险收益还要低，这样的话我根本没必要投资这个组合，而是投资无风险资产就可以了，所以minimum acceptable return = risk-free rate。当然，投资者也可以选择其他的收益率当作MAR，比如某个指数的收益。
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