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黄石2024-04-22 19:12:53
黄石同学你好。注意题目问的是What amount of face value would be used to hedge the 2-year exposure?，也就是这里对冲的是2-year key rate exposure。如果题目问的是对冲利率曲线平行移动的风险，那这时我们才会使用effective duration。
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问题原话问要对冲2年风险暴露，哪个单词提现了是要用对冲关键利率风险暴露。
这是原题吗？这是一种固定表达吗？
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同学你好。这是固定表达，对冲2-year exposure就是对冲组合对于两年期即期利率的风险敞口。
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