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黄石2024-04-22 18:48:08
同学你好。对于线性衍生品,如果我们假设模型完全正确(比如分布方面的假设是正确的),那么delta-normal法就足以准确地估计真实的风险测度指标了。而对于非线性衍生品,delta-normal法与真实风险测度指标之间差的就是非线性部分的影响。如果非线性部分的影响越小,也就是gamma越小,那么头寸更接近于线性、delta-normal法的估计结果也就更加准确。
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