134****45182024-04-17 15:13:36
134****4518计算出来的结果这个题我还是不很明白。 1、题目哪里看出要求的是美元凸性？美元凸性和凸性定义式里面的凸性是一个凸性吗？ 2、按照凸性的定义式，应该是修正久期的变动除以利率的变动，这几个值题目都给了，计算出来的结果（17.3920-17.38）/0.0001=120，这是修正凸性？
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黄石2024-04-18 11:50:07
黄石同学你好。这里求的不是美元凸性，而是修正凸性。一般题目不明说求的都是修正凸性。美元凸性和修正凸性之间差了一个1/P：修正凸性 = 美元凸性/P。见下图定义。d^P/dy^2等价于d(dP/dy)/dy，也就是美元久期的变动除以利率的变动。将d(dP/dy)/dy再除以P就能够得到修正凸性。
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我不太明白导数的写法，凸性的定义式有没有计算公式啊？
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同学你好。modified convexity与dollar convexity的计算式就是课件上的公式，但这道题考察的是如何根据实际数据去近似modified convexity，这确实需要用到一些数学上的知识。如果感觉数学上的表达不好理解，那只要把这道题吃透也没什么问题。
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