134****4518回答（1）
最佳
黄石2024-04-18 11:37:08
黄石同学你好。同学说的应该是操作风险中对于loss frequency与loss severity的建模，对于loss frequency也就是损失发生的频次我们用Poisson，对于loss severity也就是损失的严重程度我们用lognormal。有了一段期间内（对于操作风险是一年的期间内）发生了几次损失，以及每次损失多少钱，我们就可以得到这一年的损失，根据这种方法不断地去模拟就能得到一个损失分布。这里问的是对于probability of default的建模，这个的建模通常用的是Bernoulli，一家公司要么违约（定义为1），要么不违约（定义为0），取1的概率为p（也就是probability of default），取0的概率为1 - p。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片