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caramelhan2019-02-15 11:50:10

请问为什么要把futures rate6%转换成90/365？谢谢

回答（1）

Galina2019-02-15 15:25:05

那个是把按季度付息的一般复利转为连续复利，如图。
这里就是做了更加精确的处理。
因为eurodollar futures的锁定期是3个月，本质上是按照季度复利，而衍生品计算的利率多数是连续复利，所以此处做了利率的转化，更加精确。

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