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黄石2024-04-17 13:30:53
黄石同学你好。DV01这个概念非常的广泛，指的是利率变动一个基点带来的债券价格的变动，但是这个利率是什么其实我们可以自行定义。yield-based DV01中利率是yield to maturity，所以它衡量的是到期收益率变动一个基点、债券价格变动的幅度。除了yield-based DV01，还有curve-based DV01，比方说即期利率曲线平行变动一个基点、债券价格变动的幅度，这是基于即期利率曲线的DV01，通常也被称作DVDZ（dV/dz，Z是债券价格，z是zero rate/spot rate）；再比如说远期利率曲线平行变动一个基点、债券价格变动的幅度，这是基于远期利率曲线的DV01，有时也被称作DVDF（dV/df）。
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