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180****09232024-04-15 23:07:27

标的资产的Var值为什么不乘价格呢？不是以钱为单位的VAR值都要乘价格吗？

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回答（1）

黄石2024-04-17 09:45:16

同学你好。在VaR(dP)的计算中，$10m已经被乘上去了；对于VaR(dy)，这是yield VaR，其本身就是一个百分比的概念。在计算出yield VaR之后，我们通过乘以duration以及头寸的价值即可得到头寸的以金额计的VaR值。

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