177****82672024-04-15 20:04:09
177****8267为什么说修正久期和和修正凸性是平时用于评估债券价格对于利率变化的敏感程度？修正久期可以理解，但是为什么使用修正凸性而不是普通的凸性，如果平时都是用修正凸性，那凸性有什么意义
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黄石2024-04-16 14:39:49
黄石同学你好。Macaulay duration和Macaulay convexity（也就是同学说的普通的凸性）在理论上是连续复利情况下衡量债券价格对于利率变化的敏感程度的指标，而现实中债券都是离散复利的，所以modified duration和modified convexity是现实中用于衡量敏感程度的指标。
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