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黄石2024-04-16 14:01:57
黄石同学你好。Bootstrapping先在历史样本中进行重抽样（有放回），再将这些重抽样得到的样本用于对未来情况的模拟。举一个简单的例子，基于bootstrapping的历史模拟法计算VaR值（这个会在二级市场风险中学习）：我们通过bootstrapping，基于原历史样本重抽样、得到一个样本容量相同的重抽样样本。根据这样一个重抽样样本我们可以计算出一个VaR。然后我们反复地进行重抽样，获得N个重抽样样本，每个重抽样样本中都有一个VaR值，最后将这N个VaR值求一个平均就能够得到较普通历史模拟法更好的VaR估计。
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