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李同学2024-04-14 13:57:55

这里V（Yt）的推导过程能放一下吗，Cov(Yt-1,εｔ－１）是＝σ＾２吗，为什么？

回答（1）

黄石2024-04-16 13:33:02

同学你好。这个不需要掌握，见下图。Cov(Yt-1, et-1) = sigma^2，可以把Yt-1的ARMA表达式代进去然后再用cov的运算法则展开来证明。

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