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136****62202024-04-14 01:14:51

D哪里错了

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回答（1）

黄石2024-04-16 11:47:18

同学你好。D是BSM模型的问题，不是使用隐含波动率做预期的缺点。BSM模型下不论strike price、不论期限，只要标的资产一样，那么期权的implied volatility都应相同，而现实中并非如此。

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