136****6220回答（1）
黄石2024-04-16 13:06:29
黄石同学你好。2年期债券的2-year KR01 = 0.01，无5-year & 10-year KR01（=0）。5年期债券的2-year KR01 = 0.01，5-year KR01 = 0.04，无10-year KR01。10年期债券的2-year KR01 = 0.01，5-year KR01 = 0.05，10-year KR01 = 0.1。这些全部都是假设债券面值为100计算得到的。Underlying portfolio的2-year KR01 = 20，5-year KR01 = 60，10-year KR01 = 100。
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