黄石2024-04-16 11:34:56

同学你好。这些都是BP test和LB test的一些概念，需要同学背过。

A正确，BP test和LB test都是用来检验模型的误差项是否为白噪声。这是为了确保模型的误差项中不再有任何未被模型捕捉到的关系。如果误差项不是白噪声、autocorrelation不联合等于0，那么误差项中就存在着模型未捕捉到的关系（这个关系通常被称为dynamic，时间序列数据之间的动态）、模型需要被改进。

B错误，没有这样的检验。Trend一般看图像就能看出来；unit-root有专门的的检验，比如我们学过的(augmented) Dickey-Fuller test，以及其它的一些比如KPSS test等。

C正确，BP Q-statistic和LB Q-statistic在原假设正确的条件下都服从卡方分布，自由度就是联合检验了多少个rho（比如原假设是rho1 = rho2 = rho3 = 0，那么自由度就是3）.

D正确，这个稍微有些超纲了，了解一下即可。