助同学
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黄石2024-04-16 10:15:47
黄石同学你好。这个需要区分理论和实际。理论上，在BSM模型的世界中，不论strike price，也不论maturity，只要是相同标的资产的期权，隐含波动率就应该一样。因为标的资产都是同一个，波动率就是sigma。但现实中，由于BSM模型的假设通常不成立，所以strike price不同，或者maturity不同，即使标的资产都是相同资产，期权的隐含波动率也是不同的。我们通常将strike price（或者某些strike price的变体）、maturity这两个维度和implied volatility同时画在一张图上，称作volatility surface，见下图。
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